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MACDは使えるのか 簡単なバックテスト結果(23:55)
- 2012/04/14
- 23:58
使っている人も多いと思われるMACDですが、単体ではどれほど使えるのか。
MACDだけで勝てたりするのか、それとも話にならない結果となるのか。
簡単なバックテストをしてみました。
検証通貨ペアは今年に入ってよく動くユーロ円。
ドル円やユーロドル、他クロス円もやったのですが、ユーロ円が一番パフォーマンスがマシだったので
とりあえず今回はユーロ円のことだけを書いておきます。
期間は2012年1月2日~4月14日。
パラメータ初期値(12,26,9)のMACDがシグナルとクロスしたところで売買。
買い持ちで下抜けたらドテン売りといった感じで常にポジションは抱えている状態。
こんなルールで完全MACDのみの売買をしてみたバックテスト結果です。
まずは5分足から。
損益 -4,286.6pips
最大ドローダウン -4,408.6pips
取引回数 1,695回
勝ち 476回
負け 1,216回
勝率 28.08%
平均損益 -2.5pips
最大ドローダウンとは一番負けた時の状態です。
ほぼ右肩下がりな資産推移となっているので、やればやるだけ負けるということになります。
5分足でMACDのシグナルとのクロスのみで売買するというのは
バックテストの結果から見ると完全に使えないといった結果に。
その他の時間軸のバックテスト結果は長くなるので追記の方で書いていますので
興味のある方は「続きを読む」からお読みください。
注意事項
掲載している損益は全て過去の値動きからのバックテストによるもので
その通りにやれば数値通りの収益になるというものではありません。
参考にするもしないも、投資判断は全てご自身で行っていただくようお願いいたします。
15分足
損益 -673.9pips
最大ドローダウン -822.3pips
取引回数 539回
勝ち 166回
負け 372回
勝率 30.79%
平均損益 -1.2pips
5分足よりはマシにはなったものの、15分足もMACDだけの取引は弱い結果。
30分足
損益 +280.3pips
最大ドローダウン -523.3pips
取引回数 256回
勝ち 90回
負け 165回
勝率 35.15%
平均損益 +1.0pips
30分足でプラス域に達するも、平均損益+1.0pipsと効率面で問題あり。
1時間足
損益 +909.6pips
最大ドローダウン -566.7pips
取引回数 132回
勝ち 55回
負け 77回
勝率 41.66%
平均損益 +6.8pips
今回の検証では1時間足が最も優秀で、一ヶ月で約300pipsのプラスという計算に。
4時間足
損益 +41.0pips
最大ドローダウン -460.1pips
取引回数 35回
勝ち 13回
負け 22回
勝率 37.14%
平均損益 +1.1pips
4時間足になると1時間足に比べてガクッと収支が落ちてしまう結果に。
8時間足
損益 +692.5pips
最大ドローダウン -534.9pips
取引回数 17回
勝ち 7回
負け 10回
勝率 41.14%
平均損益 +40.7pips
4時間足に比べると収益は格段に向上するものの、取引回数のサンプルが少ないために不安。
日足
損益 +485.9pips
最大ドローダウン -1,056.8pips
取引回数 4回
勝ち 2回
負け 2回
勝率 50.00%
平均損益 +121.4pips
(最大利益 +740.2pips)
(最大損失 -424.7pips)
プラスはプラスですが、最大ドローダウンが非常に危険な数値となっています。
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